Description du poste

Au sein du Département des Risques, vous travaillerez au sein de l'équipe RMQD (Risk Models, Quantification and Defaults). L'équipe RMQD est responsable du développement et de l'utilisation de tous les modèles quantitatifs de risque de crédit, à la fois au niveau de la contrepartie et du portefeuille. Le développement est basé sur des modèles statistiques et mathématiques avancés. Les modèles sont utilisés par l'équipe RMQD pour des exercices réglementaires et stratégiques clés, allant des calculs trimestriels des pertes attendues IFRS9, aux projections des principales mesures de risque dans le plan financier, en passant par les tests de résistance et le fichier intégré ICAAP de la banque.

Plus précisément, les projets couvrent :

• Le développement, la maintenance et la validation des modèles internes de risque de crédit, qui sont utilisés pour analyser le risque de crédit au niveau de la contrepartie dans le portefeuille de Dexia. Cela implique la construction de modèles de migration des notations, de PD et de LGD, couvrant l'ensemble du processus, de la collecte et du traitement des données, à l'analyse de la discrimination et à l'étalonnage des niveaux de risque, jusqu'à la mise en œuvre (à la fois des modèles macroéconomiques à long terme et des modèles Point-In-Time).
  
  
• L'étalonnage des paramètres de l'outil de gestion de portefeuille développé en interne, qui évalue le risque du portefeuille (Value-at-Risk, VaR). Cela comprend notamment l'étalonnage de la PD et de la LGD stochastiques, de la structure de corrélation des actifs et la maintenance/mise à jour globale de l'outil de gestion de portefeuille pour refléter la dynamique des risques du portefeuille.
  
  
• La production de résultats stratégiques à long terme et/ou de tests de résistance pour la direction générale. L'équipe RMQD assiste dans le développement des différents scénarios de base et de stress et est responsable du calcul de tous les impacts du risque de crédit (notamment les pertes en cas de défaut, les provisions IFRS9, les actifs pondérés par le risque). Pour d'autres types de risques (tels que le risque opérationnel et le risque de marché), l'équipe RMQD est responsable de la collecte et de l'agrégation des résultats pertinents des autres équipes Risques afin de produire la vision globale des risques de la banque et de ses entités sous tous les scénarios de base et de stress.
  
  
• Le développement et le suivi des indicateurs de risque de crédit dans le cadre du Risque Risk Appetite Framework de Dexia.
   

Tous les modèles et outils susmentionnés sont développés et entretenus au sein de l'équipe RMQD dans l'environnement Matlab, tandis que le traitement des données repose principalement sur SQL.

Description du poste

La mission principale de la fonction consiste à suivre et analyser le risque de crédit de l’ensemble des actifs financements de projets, corporates et satellites inclus dans le portefeuille, en ligne avec les stratégies définies par la Direction des Risques et en collaboration avec l’ensemble des autres départements de la banque (Gestion des Actifs, Juridique…) : 

• Assurer en temps et en heure la renotation annuelle des opérations de financements de projets, descorporates et autres satellites du portefeuille dont il/elle a la charge;
  
  
• Assurer, en relation avec les équipes des risques des implantations internationales concernées et les équipesde la Direction des Actifs, l’instruction des demandes de waivers/corporate actions ou des propositions derestructurations, préparer une recommandation à faire valider par son/sa responsable;
  
  
• S’assurer du suivi continu du risque des contreparties de son portefeuille (actualités presse, analyse desrapports techniques et financiers communiqués, réunions avec les différentes équipes de la Direction desActifs, participation aux bank meetings le cas échéant, etc.);
  
  
• En fonction du type de contrepartie, réaliser, sous lecontrôle du responsable ou d’un analyste senior, lesrevues trimestrielles des dossiers sensibles (Watchlist/Quarterly Review) de son périmètre ou porter un avisrisque contradictoire aux revues des dossiers sensibles réalisées le cas échéant parla Direction des Actifs, etcontrôler le suivi des recommandations du Comité Watchlist;
  
  
• Rédiger des études sectorielles transversales, en lien avec l’actualité du secteur ou les besoins de la banque;
  
  
• Participer à des projetsou des sujetstransversaux impliquant le CEC Project Finance & Corporate, d’autresdirections des Risques et/ou d’autres département de la banque.

Description du poste

Le/la titulaire du poste a pour mission d’analyser et d’améliorer les indicateurs des risques de marché afin de restituer une image adéquate du profil de risques de Dexia Crédit Local et du groupe Dexia.

Le/la titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes :

• Identifier les risques de marché pour les activités dont il assure le suivi, développer des indicateurs de mesure et de suivi des risques de marché, en particulier la VaR, les stress tests et les fonds propres économiques.
• Mettre à jour les « policies », « guidelines », méthodologies et procédures permettant d’assurer une documentation adéquate de l’activité ;
• S’assurer de l’application conforme du cadre prudentiel (gestion du modèle interne GIRR, calcul des exigences en fonds propres, …) ;
• Mesurer et analyser les indicateurs de risque et de performance financière selon le calendrier approprié et le niveau de qualité et de traçabilité défini ;
• Suivre quotidiennement les limites et escalader en cas de dépassement ;
• Vérifier périodiquement la non-significativité des risques non modélisés ; vérifier périodiquement la pertinence des hypothèses et shortcuts pris dans les différents modèles
• Suivre les évolutions réglementaires et en simuler les impacts.
• Participer à l’amélioration des outils de production et de reporting ;
• Participer à la modélisation des nouveaux risques liés aux nouveaux produits.

Description du poste

Among the main responsibilities of RMQD are:

- Developing, backtesting and stresstesting of quantitative credit risk models (e.g. probability of default), in the context of IFRS 9 provisioning and for internal risk assessment, for all asset classes in the Dexia portfolio.

- The annual production of the internal capital assessment (ICAAP) covering all risk types. Full production of the credit risk assessment via portfolio risk models. Transversal responsibility with other teams to collect input for other risk types (market risk, operational risk, climate risk, …) and to integrate all risks in the final overall risk assessment.

- Developing and backtesting of models translating forward looking macro-economic scenarios into credit risk impacts.

- Strategic planning and capital projection under different scenarios for the full Dexia portfolio, taking into account economic and regulatory constraints, and considering specific risks at portfolio level such as correlation and concentration risk.

The position involves state-of-the-art modelling and data science for active risk management. This is a perfect first experience in quantitative risk management, in a multicultural environment within a highly motivated team.