Description du poste

La mission principale de l'analyste consiste à suivre et à analyser le risque de crédit de l'ensemble des actifs du secteur public local inclus dans le portefeuille, en ligne avec les stratégies définies par la Direction des Risques et en collaboration avec l'ensemble des autres départements de la banque.

Missions :

• Assurer le processus de notation annuelle des contreparties du portefeuille dont il/elle a la charge, avec un focus sur les contreparties de secteur public international (Italie, Espagne, Japon, UK, US et autres).
• Suivi du risque et analyse financière des contreparties (collectivités locales, satellites privés et publics…). 
• Rédaction des rapports de millésimage / scoring et/ou de revues annuelles individuelles. 
• Mise à jour des revues trimestrielles des dossiers sensibles du périmètre, présentation des dossiers et proposition de recommandations au Comité Watchlist. 
• Assurer l'instruction des propositions soumises au Transaction Committee. 
• Veille sectorielle et institutionnelle (actualités sur les finances locales, suivi des Lois de finances...). 
• Rédiger des études sectorielles transversales, en lien avec l'actualité du secteur ou les besoins de la banque. 
• Participation à des projets transversaux impliquant le CEC Secteur Public Local, d'autres directions des Risques et/ou d'autres départements de la banque.

Description du poste

En tant que VIE au sein de l'équipe Risk Modeling, Quantification and Default (RMQD), vous intégrerez une équipe de 25 personnes, dont 12 sont situées à Bruxelles. L'équipe RMQD est responsable d'un large éventail de sujets liés à la gestion des risques. Notre expertise principale est la modélisation quantitative du risque de crédit, mais nous sommes également responsables de sujets transversaux couvrant le risque de crédit qualitatif, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque climatique, etc. Grâce à la structure hiérarchique horizontale de l'équipe, vous aurez l'occasion de travailler sur différents sujets et d'acquérir de l'expérience dans différents domaines de la gestion des risques.

Les principales responsabilités du RMQD sont les suivantes :

• Le développement, le backtesting et le stresstesting de modèles quantitatifs de risque de crédit (par exemple, la probabilité de défaut), dans le contexte du provisionnement IFRS 9 et pour l'évaluation interne du risque, pour toutes les classes d'actifs du portefeuille de Dexia.
• La production annuelle de l'évaluation interne des capitaux (ICAAP) couvrant tous les types de risques. La production complète de l'évaluation du risque de crédit via des modèles de risque de portefeuille. Responsabilité transversale avec d'autres équipes pour collecter des données pour d'autres types de risques (risque de marché, risque opérationnel, risque climatique, ...) et pour intégrer tous les risques dans l'évaluation finale du risque global.
• Développement et backtesting de modèles traduisant les scénarios macroéconomiques prospectifs sur le risque de crédit.
• Planification stratégique et projection du capital selon différents scénarios pour l'ensemble du portefeuille de Dexia, en tenant compte des contraintes économiques et réglementaires, et en considérant les risques spécifiques au niveau du portefeuille tels que la corrélation et le risque de concentration.

Le poste implique une approche de pointe en matière de modélisation et de data science pour la gestion active des risques. Il s'agit d'une première expérience idéale en gestion quantitative des risques, dans un environnement multiculturel et au sein d'une équipe très motivée.

Description du poste

Au sein du Département des Risques, vous travaillerez au sein de l'équipe RMQD (Risk Models, Quantification and Defaults). L'équipe RMQD est responsable du développement et de l'utilisation de tous les modèles quantitatifs de risque de crédit, à la fois au niveau de la contrepartie et du portefeuille. Le développement est basé sur des modèles statistiques et mathématiques avancés. Les modèles sont utilisés par l'équipe RMQD pour des exercices réglementaires et stratégiques clés, allant des calculs trimestriels des pertes attendues IFRS9, aux projections des principales mesures de risque dans le plan financier, en passant par les tests de résistance et le fichier intégré ICAAP de la banque.

Plus précisément, les projets couvrent :

• Le développement, la maintenance et la validation des modèles internes de risque de crédit, qui sont utilisés pour analyser le risque de crédit au niveau de la contrepartie dans le portefeuille de Dexia. Cela implique la construction de modèles de migration des notations, de PD et de LGD, couvrant l'ensemble du processus, de la collecte et du traitement des données, à l'analyse de la discrimination et à l'étalonnage des niveaux de risque, jusqu'à la mise en œuvre (à la fois des modèles macroéconomiques à long terme et des modèles Point-In-Time).
  
  
• L'étalonnage des paramètres de l'outil de gestion de portefeuille développé en interne, qui évalue le risque du portefeuille (Value-at-Risk, VaR). Cela comprend notamment l'étalonnage de la PD et de la LGD stochastiques, de la structure de corrélation des actifs et la maintenance/mise à jour globale de l'outil de gestion de portefeuille pour refléter la dynamique des risques du portefeuille.
  
  
• La production de résultats stratégiques à long terme et/ou de tests de résistance pour la direction générale. L'équipe RMQD assiste dans le développement des différents scénarios de base et de stress et est responsable du calcul de tous les impacts du risque de crédit (notamment les pertes en cas de défaut, les provisions IFRS9, les actifs pondérés par le risque). Pour d'autres types de risques (tels que le risque opérationnel et le risque de marché), l'équipe RMQD est responsable de la collecte et de l'agrégation des résultats pertinents des autres équipes Risques afin de produire la vision globale des risques de la banque et de ses entités sous tous les scénarios de base et de stress.
  
  
• Le développement et le suivi des indicateurs de risque de crédit dans le cadre du Risque Risk Appetite Framework de Dexia.
   

Tous les modèles et outils susmentionnés sont développés et entretenus au sein de l'équipe RMQD dans l'environnement Matlab, tandis que le traitement des données repose principalement sur SQL.

Description du poste

Le/la titulaire du poste a pour mission d’analyser et d’améliorer les indicateurs des risques de marché afin de restituer une image adéquate du profil de risques de Dexia Crédit Local et du groupe Dexia.

Le/la titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes :

• Identifier les risques de marché pour les activités dont il assure le suivi, développer des indicateurs de mesure et de suivi des risques de marché, en particulier la VaR, les stress tests et les fonds propres économiques.
• Mettre à jour les « policies », « guidelines », méthodologies et procédures permettant d’assurer une documentation adéquate de l’activité ;
• S’assurer de l’application conforme du cadre prudentiel (gestion du modèle interne GIRR, calcul des exigences en fonds propres, …) ;
• Mesurer et analyser les indicateurs de risque et de performance financière selon le calendrier approprié et le niveau de qualité et de traçabilité défini ;
• Suivre quotidiennement les limites et escalader en cas de dépassement ;
• Vérifier périodiquement la non-significativité des risques non modélisés ; vérifier périodiquement la pertinence des hypothèses et shortcuts pris dans les différents modèles
• Suivre les évolutions réglementaires et en simuler les impacts.
• Participer à l’amélioration des outils de production et de reporting ;
• Participer à la modélisation des nouveaux risques liés aux nouveaux produits.