Rejoindre les équipes Dexia

La gestion du groupe Dexia en extinction vous offre la possibilité d’acquérir une expérience inédite et passionnante

Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis, stimulants et passionnants ? A accélérer votre carrière en développant vos compétences ? A booster votre employabilité dans un environnement dynamique et enrichissant? Votre profil nous intéresse !

Description du poste

Au sein du Département des Risques, vous travaillerez au sein de l'équipe RMQD (Risk Models, Quantification and Defaults). L'équipe RMQD est responsable du développement et de l'utilisation de tous les modèles quantitatifs de risque de crédit, à la fois au niveau de la contrepartie et du portefeuille. Le développement est basé sur des modèles statistiques et mathématiques avancés. Les modèles sont utilisés par l'équipe RMQD pour des exercices réglementaires et stratégiques clés, allant des calculs trimestriels des pertes attendues IFRS9, aux projections des principales mesures de risque dans le plan financier, en passant par les tests de résistance et le fichier intégré ICAAP de la banque.

Plus précisément, les projets couvrent :

  • Le développement, la maintenance et la validation des modèles internes de risque de crédit, qui sont utilisés pour analyser le risque de crédit au niveau de la contrepartie dans le portefeuille de Dexia. Cela implique la construction de modèles de migration des notations, de PD et de LGD, couvrant l'ensemble du processus, de la collecte et du traitement des données, à l'analyse de la discrimination et à l'étalonnage des niveaux de risque, jusqu'à la mise en œuvre (à la fois des modèles macroéconomiques à long terme et des modèles Point-In-Time).

  • L'étalonnage des paramètres de l'outil de gestion de portefeuille développé en interne, qui évalue le risque du portefeuille (Value-at-Risk, VaR). Cela comprend notamment l'étalonnage de la PD et de la LGD stochastiques, de la structure de corrélation des actifs et la maintenance/mise à jour globale de l'outil de gestion de portefeuille pour refléter la dynamique des risques du portefeuille.

  • La production de résultats stratégiques à long terme et/ou de tests de résistance pour la direction générale. L'équipe RMQD assiste dans le développement des différents scénarios de base et de stress et est responsable du calcul de tous les impacts du risque de crédit (notamment les pertes en cas de défaut, les provisions IFRS9, les actifs pondérés par le risque). Pour d'autres types de risques (tels que le risque opérationnel et le risque de marché), l'équipe RMQD est responsable de la collecte et de l'agrégation des résultats pertinents des autres équipes Risques afin de produire la vision globale des risques de la banque et de ses entités sous tous les scénarios de base et de stress.

  • Le développement et le suivi des indicateurs de risque de crédit dans le cadre du Risque Risk Appetite Framework de Dexia.
     

Tous les modèles et outils susmentionnés sont développés et entretenus au sein de l'équipe RMQD dans l'environnement Matlab, tandis que le traitement des données repose principalement sur SQL.

Profil recherché

Profil recherché : 

  • Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine quantitatif et/ou financier (ingénieur commercial/financier, ingénieur civil, physicien, mathématicien, etc)
  • Vous avez au moins trois ans d'expérience en quantification des risques et/ou en risque de crédit dans une banque ou une institution financière, ou vous avez une expérience professionnelle équivalente, comme un doctorat dans votre domaine.
  • Vous parlez anglais, français et néerlandais.
  • Vous avez une bonne connaissance des statistiques/mathématiques, ainsi que des produits et marchés financiers et/ou du risque de crédit, ou
  • Vous êtes prêt à vous investir dans ce domaine.
  • Vous êtes à l'aise avec la programmation et le développement de modèles en Maltab ou des outils équivalents comme Python et SQL.
  • Vous êtes capable de faire progresser l'équipe et de contribuer à sa dynamique, tout en étant capable de travailler en toute autonomie.
  • Vous êtes capable de vous consacrer à la recherche de solutions efficaces applicables aux activités de Dexia, dans un environnement économique et réglementaire changeant.
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Description du poste

La mission principale de la fonction consiste à suivre et analyser le risque de crédit de l’ensemble des actifs financements de projets, corporates et satellites inclus dans le portefeuille, en ligne avec les stratégies définies par la Direction des Risques et en collaboration avec l’ensemble des autres départements de la banque (Gestion des Actifs, Juridique…) : 

  • Assurer en temps et en heure la renotation annuelle des opérations de financements de projets, descorporates et autres satellites du portefeuille dont il/elle a la charge;

  • Assurer, en relation avec les équipes des risques des implantations internationales concernées et les équipesde la Direction des Actifs, l’instruction des demandes de waivers/corporate actions ou des propositions derestructurations, préparer une recommandation à faire valider par son/sa responsable;

  • S’assurer du suivi continu du risque des contreparties de son portefeuille (actualités presse, analyse desrapports techniques et financiers communiqués, réunions avec les différentes équipes de la Direction desActifs, participation aux bank meetings le cas échéant, etc.);

  • En fonction du type de contrepartie, réaliser, sous lecontrôle du responsable ou d’un analyste senior, lesrevues trimestrielles des dossiers sensibles (Watchlist/Quarterly Review) de son périmètre ou porter un avisrisque contradictoire aux revues des dossiers sensibles réalisées le cas échéant parla Direction des Actifs, etcontrôler le suivi des recommandations du Comité Watchlist;

  • Rédiger des études sectorielles transversales, en lien avec l’actualité du secteur ou les besoins de la banque;

  • Participer à des projetsou des sujetstransversaux impliquant le CEC Project Finance & Corporate, d’autresdirections des Risques et/ou d’autres département de la banque.

Profil recherché

Vous êtes diplômé/e d'une formation BAC + 5 dans une école de commerce ou Université avec une spécialisation finance.

Une première expérience dans l’analyse financière et plus particulièrement des financements de projets ou des financements corporate est souhaitée.

Vous disposez de très bonnes qualités analytiques et de synthèse.

Vous avez un très bon niveau de français, d'anglais (oral et écrit). La maitrise de l'italien est un plus !

Vous faites preuve d'une bonne maîtrise d'outils bureautiques tels qu'Excel

Vous êtes reconnu/e pour votre rigueur, votre sérieux, votre réactivité ainsi que pour vos qualités relationnelles.

 

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Description du poste

Le/la titulaire du poste a pour mission d’analyser et d’améliorer les indicateurs des risques de marché afin de restituer une image adéquate du profil de risques de Dexia Crédit Local et du groupe Dexia.

Le/la titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes :

  • Identifier les risques de marché pour les activités dont il assure le suivi, développer des indicateurs de mesure et de suivi des risques de marché, en particulier la VaR, les stress tests et les fonds propres économiques.
  • Mettre à jour les « policies », « guidelines », méthodologies et procédures permettant d’assurer une documentation adéquate de l’activité ;
  • S’assurer de l’application conforme du cadre prudentiel (gestion du modèle interne GIRR, calcul des exigences en fonds propres, …) ;
  • Mesurer et analyser les indicateurs de risque et de performance financière selon le calendrier approprié et le niveau de qualité et de traçabilité défini ;
  • Suivre quotidiennement les limites et escalader en cas de dépassement ;
  • Vérifier périodiquement la non-significativité des risques non modélisés ; vérifier périodiquement la pertinence des hypothèses et shortcuts pris dans les différents modèles
  • Suivre les évolutions réglementaires et en simuler les impacts.
  • Participer à l’amélioration des outils de production et de reporting ;
  • Participer à la modélisation des nouveaux risques liés aux nouveaux produits.

Profil recherché

Nous recherchons notre futur collaborateur parmi des diplômés d'école d'un Bac +5 avec une spécialisation en finance de marchés. 

Une expérience d'au moins 3 ans en environnement de marché financier est demandée.

La maîtrise des outils Excel, VBA et ACCESS est attendue.

L'anglais est utilisé à l'écrit et à l'oral, nous recherchons donc des candidats maîtrisant cette langue.

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Description du poste

Among the main responsibilities of RMQD are:

- Developing, backtesting and stresstesting of quantitative credit risk models (e.g. probability of default), in the context of IFRS 9 provisioning and for internal risk assessment, for all asset classes in the Dexia portfolio.

- The annual production of the internal capital assessment (ICAAP) covering all risk types. Full production of the credit risk assessment via portfolio risk models. Transversal responsibility with other teams to collect input for other risk types (market risk, operational risk, climate risk, …) and to integrate all risks in the final overall risk assessment.

- Developing and backtesting of models translating forward looking macro-economic scenarios into credit risk impacts.

- Strategic planning and capital projection under different scenarios for the full Dexia portfolio, taking into account economic and regulatory constraints, and considering specific risks at portfolio level such as correlation and concentration risk.


The position involves state-of-the-art modelling and data science for active risk management. This is a perfect first experience in quantitative risk management, in a multicultural environment within a highly motivated team.

Profil recherché

University degree with a strong quantitative orientation (mathematics, commercial engineering, physics, statistics, data science).

Strong programming skills are required.

  • Profound knowledge of English and French are required.
  • Experience in Financial Mathematics, Risk & Financial Engineering is a plus but not a requirement.
  • Desired experience: none
  • Specialization: Finance, Mathematics, Physics
  • Spoken languages: French, English
  • Level of study: Bac+5 and more
  • Degree: MASTER 2, MBA
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