La gestion du groupe Dexia en extinction vous offre la possibilité d’acquérir une expérience inédite et passionnante
Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis, stimulants et passionnants ? A accélérer votre carrière en développant vos compétences ? A booster votre employabilité dans un environnement dynamique et enrichissant? Votre profil nous intéresse !
La mission principale de l'analyste consiste à suivre et à analyser le risque de crédit de l'ensemble des actifs du secteur public local inclus dans le portefeuille, en ligne avec les stratégies définies par la Direction des Risques et en collaboration avec l'ensemble des autres départements de la banque.
Missions :
Vous disposez de très bonnes qualités analytiques et de synthèse ainsi que de solides compétences en analyse financière et analyse des risques.
Vous maitrisez les outils bureautiques, notamment Excel et Business Object.
Vous êtes reconnu/e pour votre rigueur, votre sérieux, votre esprit d’équipe, votre réactivité ainsi que pour vos qualités relationnelles.
Vous avez idéalement une première expérience dans le domaine de l'analyse crédit, de préférence en lien avec le secteur public.
Vous avez un très bon niveau en anglais à l'oral et à l'écrit, idéalement le/la candidat.e devra parler italien, japonais et/ou espagnol (sans que cela ne soit un point bloquant).
En tant que VIE au sein de l'équipe Risk Modeling, Quantification and Default (RMQD), vous intégrerez une équipe de 25 personnes, dont 12 sont situées à Bruxelles. L'équipe RMQD est responsable d'un large éventail de sujets liés à la gestion des risques. Notre expertise principale est la modélisation quantitative du risque de crédit, mais nous sommes également responsables de sujets transversaux couvrant le risque de crédit qualitatif, le risque de marché, le risque opérationnel, le risque climatique, etc. Grâce à la structure hiérarchique horizontale de l'équipe, vous aurez l'occasion de travailler sur différents sujets et d'acquérir de l'expérience dans différents domaines de la gestion des risques.
Les principales responsabilités du RMQD sont les suivantes :
Le poste implique une approche de pointe en matière de modélisation et de data science pour la gestion active des risques. Il s'agit d'une première expérience idéale en gestion quantitative des risques, dans un environnement multiculturel et au sein d'une équipe très motivée.
Au sein du Département des Risques, vous travaillerez au sein de l'équipe RMQD (Risk Models, Quantification and Defaults). L'équipe RMQD est responsable du développement et de l'utilisation de tous les modèles quantitatifs de risque de crédit, à la fois au niveau de la contrepartie et du portefeuille. Le développement est basé sur des modèles statistiques et mathématiques avancés. Les modèles sont utilisés par l'équipe RMQD pour des exercices réglementaires et stratégiques clés, allant des calculs trimestriels des pertes attendues IFRS9, aux projections des principales mesures de risque dans le plan financier, en passant par les tests de résistance et le fichier intégré ICAAP de la banque.
Plus précisément, les projets couvrent :
Tous les modèles et outils susmentionnés sont développés et entretenus au sein de l'équipe RMQD dans l'environnement Matlab, tandis que le traitement des données repose principalement sur SQL.
Profil recherché :
Le/la titulaire du poste a pour mission d’analyser et d’améliorer les indicateurs des risques de marché afin de restituer une image adéquate du profil de risques de Dexia Crédit Local et du groupe Dexia.
Le/la titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes :
Nous recherchons notre futur collaborateur parmi des diplômés d'école d'un Bac +5 avec une spécialisation en finance de marchés.
Une expérience d'au moins 3 ans en environnement de marché financier est demandée.
La maîtrise des outils Excel, VBA et ACCESS est attendue.
L'anglais est utilisé à l'écrit et à l'oral, nous recherchons donc des candidats maîtrisant cette langue.