La gestion du groupe Dexia en extinction vous offre la possibilité d’acquérir une expérience inédite et passionnante
Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis, stimulants et passionnants ? A accélérer votre carrière en développant vos compétences ? A booster votre employabilité dans un environnement dynamique et enrichissant? Votre profil nous intéresse !
Within the Risk Department, you will work in the RMQD (Risk Models, Quantification and Defaults) team. The RMQD team is responsible for the development and use of all quantitative credit risk models, both at counterparty and portfolio level.
The development is based onadvanced statistical and mathematical modelling. The models are used by the RMQD team itself for key regulatory and strategic exercises, ranging from quarterly IFRS9 expected credit loss calculations, projections of the key risk measures in the financial plan, stress testing and the integrated ICAAP file of the bank.
More specifically, the projects cover:
All the above mentioned models and tools are built and maintained within RMQD inside the Matlab environment, while the datatreatment is mainly based on SQL.
You hold a University degree with a quantitative and/or financial background (business engineer, civil engineer, physicist, mathematician,etc.).
You have at least 4 years of experience in risk quantification and/or Credit risk in a bank or financial institution, or have an equivalentworking experience, such as a PhD in your domain.
Languages : English, French, Ducth
You have a good knowledge on statistics/mathematics, as well as in financial products and markets, or are willing to invest in the latter.
You are comfortable with programming/model development in Maltab/R and SQL.
You are able to push the team forward and contribute to the team dynamics, while at the same time being able to work on an individualbasis.
You are able to focus on finding effective solutions that are applicable for Dexia’s business, in a changing economic and regulatory environment.
Au sein de la Direction des Risques, vous intègrerez l'équipe du Contrôle Permanent et vous serez progressivement amené(e) à remplir les missions suivantes :
Vous êtes actuellement en formation grandes écoles ou équivalent universitaire.
Vous disposez d'un anglais courant et technique, qui est indispensable pour le poste.
Vous avez un intérêt pour les métiers du contrôle.
Vous connaissez l’outil Business Objects et vous maitrisez le pack office de type Excel / VBA.
Vous disposez de qualités rédactionnelles et d'expression orale.
Vous êtes rigoureux(se), avec un esprit de synthèse, dynamique et force de proposition avec une vision transverse.
De plus, vous avez un bon relationnel et un esprit d'équipe.
Among the main responsibilities of RMQD are:
- Developing, backtesting and stresstesting of quantitative credit risk models (e.g. probability of default), in the context of IFRS 9 provisioning and for internal risk assessment, for all asset classes in the Dexia portfolio.
- The annual production of the internal capital assessment (ICAAP) covering all risk types. Full production of the credit risk assessment via portfolio risk models. Transversal responsibility with other teams to collect input for other risk types (market risk, operational risk, climate risk, …) and to integrate all risks in the final overall risk assessment.
- Developing and backtesting of models translating forward looking macro-economic scenarios into credit risk impacts.
- Strategic planning and capital projection under different scenarios for the full Dexia portfolio, taking into account economic and regulatory constraints, and considering specific risks at portfolio level such as correlation and concentration risk.
The position involves state-of-the-art modelling and data science for active risk management. This is a perfect first experience in quantitative risk management, in a multicultural environment within a highly motivated team.
University degree with a strong quantitative orientation (mathematics, commercial engineering, physics, statistics, data science).
Strong programming skills are required.
Profound knowledge of English and French are required. Experience in Financial Mathematics, Risk & Financial Engineering is a plus but not a requirement.
Au sein de la Direction Finance & Business Management, le stagiaire sera progressivement amené à faire les missions suivantes :
-Réaliser une revue des comptes en normes IFRS et French Gaap sur la base d’une sélection de compte « sensible ».
- Réalisation d’interventions pour évaluer la qualité des processus comptables et règlementaires ;
- Contrôle de la cohérence entre les normes comptables, les enregistrements et les pièces de contrôles.
C’est un poste très transversal, permettant de découvrir le métier de la banque avec des possibilités d’évolution sur des métiers de la Finance, Audit, Contrôle interne et Risk en fonction du profil du candidat.
Vous êtes actuellement en formation Supérieure en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Comptabilité - Audit.
Vous disposez d’un anglais courant et technique, qui est indispensable pour le poste.
Vous maîtrisez des logiciels comptables et les des outils bureautiques tels que Word, Excel, et Powerpoint
Vous disposez de bonnes compétences en comptabilité bancaire, en particulier concernant les normes IFRS. Des notions en consolidation statutaire/prudentiel seraient un atout.
De plus, vous avez une attirance pour les sujets réglementaires.
Rattaché(e) au Responsable du secteur des Comptes réglementaires Dexia Crédit Local, au sein d’une équipe de 3 personnes, le (la) collaborateur (-trice) participera à l’élaboration et au suivi des reportings réglementaires de Dexia Crédit Local destinés à l’ACPR, la Banque de France et la BCE ainsi qu’à différents services internes de Dexia Crédit Local.
Missions confiées
- Préparer les notes d’instructions d’arrêté- Appliquer et respecter les processus d’arrêté comptable- Préparer et contrôler les extractions comptables- S’assurer de l’exhaustivité et de la fiabilité des données comptables extraites aux normes IFRS et françaises.- Analyser / Corriger / Contrôler / Modifier & concaténer les données extraites + reçues des entités internationales (selon les reports)- Procéder aux calculs intermédiaires & finaux et à la mise en forme des données nécessaires à l’élaboration des reports- Finaliser et valider les reports- Rédaction des notes de synthèse
- Production des reportings SURFI / PROTIDE/ Balance des Paiements / FIE - Production des reportings prudentiels : COREP / Fonds propres / Risque de marché (risque de change) / Leverage Ratio / Enquête BRI sur les produits dérivés OTC / Engagements internationaux- Production du reporting FINREP- Participation aux reportings Asset Encumbrance / NSFR / ALMM / LCR - Production des reportings BLC - Blanchiment de capitaux / SRB – LDR & Critical Functions / MREL- Etablissement des autres documents prudentiels : FGDR, cotisation AFB, FRU, enquêtes...
- Répondre aux questions émanant du Groupe, de l’ACPR et de la Banque de France- Participer au rapprochement comptabilité / risques : suivi des relations avec les risques- Superviser les travaux / remontés de données des filiales françaises / étrangères (filiale & succursale)- S’assurer de la correcte alimentation et des mises à jour de l’outil FERMAT - Veiller au respect des délais légaux des différentes remises et du respect des normes réglementaires en vigueur- Suivre la réglementation et les impacts potentiels- Analyser les impacts des releases des applicatifs informatiques réglementaires- Maintenir à jour les processus et modes opératoires
Elle/Il participera aux différents projets réglementaires et informatiques comptables ainsi qu’à l’amélioration des systèmes d’informations (Contribution aux phases d’analyses, de rédaction des expressions de besoins, de recettes, de cadrage et de mise en production).
Cadre comptable ayant acquis une première expérience de 2 à 5 ans dans le domaine réglementaire dans un établissement bancaire ou en cabinet d’audit détenant des compétences comptables et réglementaires.
Une excellente capacité relationnelle pour échanger avec les back-offices métiers et les autres services (Risques, MOA-MOE, …) est essentielle pour mener à bien les missions proposées.
La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour la lecture / compréhension et interprétation des textes et documents réglementaires rédigés par les autorités de tutelles et dans le cadre des échanges avec les entités étrangères (filiale & succursale).
Enfin, nous attendons des candidats rigoureux, organisés, diplomates, autonomes, respectueux des délais, ayant l'esprit d'initiative et étant force de proposition.
Nous recherchons un Crédit Risk Manager au sein du pôle Risk Management Transversal de notre direction des Risques.
Au sein d’une équipe de 8 personnes, le Credit Risk Manager aura pour mission principale de participer à la coordination et la production des rapports et reportings transversaux internes et externes de la filiale (Quarterly Risk Report, Rapports annuel et semestriel, Pilier 3…). Il sera également amené à participer au processus de surveillance des risques sensibles et à la détermination des provisions et du Coût du risque. Le titulaire du poste peut être aussi amené à contribuer aux autres travaux du Risk Management Transversal.
Missions :
Le titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes en fonction de son niveau de séniorité :
Il/elle est responsable de l’élaboration des rapports et reportings transversaux (Rapport semestriel, annuel, Pillier III, reporting risques trimestriel …) en coopération avec les autres membres de l’équipe. Il sera en outre force de proposition en cas de besoin d‘évolution et de refonte de ces reportings ou de mise en place de nouveaux, en apportant une vue critique afin d’ en assurer la pertinence.Il/elle contribue à l’élaboration de reportings en lien avec le Coût du risque, les provisions, les dossiers sensibles
Il/elle rédige et/ou met à jour des policies pour risque de crédit ou des guidelines en s’appuyant sur l’expertise des autres pôles de la Direction des risques le cas échéant.
Il/elle coordonne le processus trimestriel de surveillance des risques sensibles en assurant le Secrétariat du Comité Watchlist.Il/elle participe aux différentes étapes du calcul des provisions collectives et spécifiques et des pertes et plus généralement de l’ensemble des indicateurs concourant au calcul du coût du risque en étroite relation avec les autres membres de l’équipe ainsi qu’avec les équipes comptables
Il/elle rédige des analyses ponctuelles pouvant intégrer des études d’impacts sur différents sujets liés au risque de crédit en faisant intervenir les autres pôles de la Direction des risques si nécessaire.Il/elle peut être amené à coordonner ou piloter des projets transversaux et sujets de Risk Management pour les Risques au sein de la filièreLe titulaire du poste peut être amené à intervenir sur tout autre sujet impliquant le RM transversal.
De par sa fonction, le Credit Risk Manager travaille en relation étroite avec l’ensemble des équipes de la filière Risques et de la filière Finance.
Nous recherchons des candidats diplômés d'un Bac +5 d’une université, d’une école de commerce ou d’école d'ingénieurs, avec une expérience de 5 ans minimum de préférence dans un département des risques ou en relation avec des sujets de reporting financier ou en tant qu’auditeur financier.
Des connaissances financières et comptables ainsi que la parfaite maîtrise des bases de données Access et Business Object sont requises. Des connaissances en VBA et/ou SQL seraient un plus.
Le poste requiert une maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral.
Autonomie, rigueur, fiabilité, esprit de synthèse, esprit d’équipe, capacité d’initiative et force de proposition sont les qualités attendues pour mener à bien les missions proposées.