La gestion du groupe Dexia en extinction vous offre la possibilité d’acquérir une expérience inédite et passionnante
Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis, stimulants et passionnants ? A accélérer votre carrière en développant vos compétences ? A booster votre employabilité dans un environnement dynamique et enrichissant? Votre profil nous intéresse !
Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, nous recherchons un.e chargé.e de relations sociales en CDD.
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Relations Sociales, vous aurez notamment la charge des missions suivantes : Gestion des relations individuelles : - Travailler conjointement avec le Responsable des Relations Sociales afin de conseiller efficacement les operationnels ainsi que les Business Partners en matière de droit social. - Réaliser des études juridiques. - Assurer une veille juridique en droit social. - Participer à la gestion et au suivi des contentieux. Gestion des relations collectives : - Participation à la préparation des réunions des Institutions Représentatives du Personnel. - Participation à la préparation des réunions de négociation, à la rédaction des accords collectifs et à la bonne application des accords en vigueur.
Diplômé.e dun BAC+ 5 dans le domaine du droit Social/droit du travail, vous avez idéalement une première expérience sur un poste similaire , alliant relations collectives et individuelles. Le must ? Vous avez déjà organisé des élections professionnelles ! Vous disposez d'excellentes aptitudes en communication écrite et orale, et savez faire preuve de capacité d'analyse, d'adaptation et de collaboration. Vous êtes dynamique, proactif.ive et vous savez faire preuve de rigueur.
Au sein de la Direction des Risques, et de l'équipe Risk Models, Quantifications & Defaults, vous serez responsable de la définition des méthodes et des traitements réglementaires ainsi que de l’analyse des impacts des futures évolutions règlementaires couvrant des thématiques risques, avec l’accent sur les aspects quantitatifs.
Cette analyse est conduite sur des projets ad hoc et des projets stratégiques récurrents (le plan financier, ICAAP, stress tests, …):
- Définir des méthodes et des traitements réglementaires pour des thématiques risques et assurer une veille proactive sur les futures évolutions de la réglementation prudentielle (relative à des thématiques risques);
- Proposer des solutions d'optimisation des indicateurs réglementaires clés de Dexia comme le ratio de solvabilité, le ratio de levier;
- Participer à la gestion de certains chantiers transversaux stratégiques en lien avec la réglementation comme le « Risk Appetite Framework »;
- Participer à la réalisation d'une veille réglementaire proactive sur des thématiques risque(Bâle 3bis, ...); vous regardez les interactions entre les normes comptables (IFRS 9, …) et le dispositif réglementaire.
- Analyser et gérer les impacts des évolutions réglementaires sur les indicateurs, avec les modèles quantitatives, sur la stratégie de la banque, sur la politique de risques ainsi que sur les outils et processus de calculs (plan financier, ICAAP, stress tests, …). Vous faîtes les projections de base et de stress des évolutions réglementaires sur base des modèles quantitatifs.
Vous êtes titulaire d'une formation Bac+ 5 universitaire, école d'ingénieur ou école de commerce.
Vous avez au moins 2 ans d'expérience sur un poste similaire.
Vous avez une bonne maitrise de la gestion des risques des principaux produits financiers (dérivés notamment swaps, bonds, repos, …)ainsi qu'une bonne compréhension des différents métiers risque de crédit/ marché.
L'anglais est indispensable.
De bonnes connaissances des bases des données, de « data science » ou de programmation sont requises pour ce poste.
Vous êtes doté(e) d'une certaine rigueur, vous êtes force de proposition et adaptable.
Vous êtes capable de vous concentrer sur la recherche de solutions efficaces et applicables au métier de Dexia, dans un environnement économique et réglementaire en mutation.
Il/elle organise et pilote la mise en œuvre de la stratégie de sourcing définie par la Direction générale.
Le cycle s’étend de la phase d’appels d’offres au suivi opérationnel de la relation fournisseurs. Il s'assure de la cohérence des contrats avec les objectifs et enjeux de l'entreprise dans une perspective d’accompagnement des équipes opérationnelles et de contrôle des coûts
Activités et tâches
Gère les catégories d’achat de son domaine en relation avec les métiers et les entités du groupe, consolide les besoins prévisionnels avec les opérationnels et participe à l’élaboration des budgets d’investissement et de fonctionnement
Définit les stratégies d'achat de son domaine et pilote les appels d’offres
Challenge les besoins des prescripteurs, conduit les négociations en coordination avec eux et le reste de l’équipe Achats. Sélectionne les fournisseurs en veillant au respect des engagements RSE du groupe
Négocie les contrats
Communique sur les politiques d’achat et s’assurer de leur respect par l’ensemble des acteurs du groupe
Participe au cycle de vie des contrats en accompagnement des équipes opérationnelles
S’assure de la performance des fournisseurs et du bon déroulement des contrats ainsi que du respect du cadre de référence (PQS, PCA, CVS…)
Pilote et anime les comités contractuels, clients et stratégiquesIntervient dans la gestion des changements : non-respect des obligations contractuelles, réclamation commerciale, nouvelles exigences réglementaires, …
Gère les risques et propose des axes de progrès
Assure le reporting des indicateurs et tableaux de bord, la fiche de synthèse du contrat
Assure une veille technologique des outils de performance et d’optimisation
Force de proposition pour améliorer les performances du contrat
Domaine de compétences Achats : IT & Telecom
Software et hardwareProjets IT (développement, intégration, mise en place de solutions)Sous-traitance IT, infogérancePlateformes de services ou de compétences
Profil recherché :
Nous recherchons des candidat(e)s diplômé(e)s d'un BAC+5 Ingénieur ou école de commerce idéalement complété par un 3° cycle Achats ayant au moins 7 ans d’expertise Achats.
Une maîtrise du Pack Office et du SI achat Ivalua Buyer (S2C & P2P) est requise. L'anglais est à maîtriser afin de pouvoir converser en anglais dans un contexte professionnel.
Les compétences techniques demandées sont : - Bonne connaissance des catégories du domaine IT et Télécommunications - Conduite de projet - Compétences juridiques, négociation des clauses contractuelles, évaluation des risques
Les compétences personnelles requises sont :- Compétences relationnelles, force de conviction, rigueur, organisation et flexibilité- Capacité à travailler en équipe et à animer les réunions- Ouverture d’esprit, sens du résultat- Capacité de négociation, d’anticipation et de synthèse, gestion des priorités
Au sein du pôle consolidation de la direction de la comptabilité, le titulaire du poste contribue à la production des comptes consolidés du groupe Dexia Crédit Local et du groupe Dexia, ainsi qu’à l’information financière publiée, selon les normes les IFRS.
Contexte :
Le rythme de production des comptes est mensuel (résultat), et trimestriel (états financiers et annexes). Une douzaine de sociétés sont consolidées, françaises et étrangères (filiales aux USA, en Italie, succursale à Dublin…) par Dexia Crédit Local, et une quinzaine au niveau du Groupe Dexia.
La consolidation est réalisée selon les normes IFRS sur le logiciel SAP FC.
Mission principale :
Vous contribuez à la prise en charge d’un portefeuille de filiales :
Vous collaborez au processus de consolidation sous le logiciel SAP FC :
Profil n°1
Profil n°2
Rattaché(e) au responsable du département contrôle financier, vous interviendrez sur les sujets suivants :
- Apporter conseil et assistance sur le traitement comptable des instruments financiers en normes IFRS et en normes françaises (classification et évaluation, dépréciation, comptabilité de couverture) ;- Analyser des nouveaux produits/montages (restructuration ou renégociation des actifs financiers, mise en place et restructuration des opérations de couverture, etc) ;
- Analyser et définir le traitement comptable des nouveaux produits définis au niveau des fonctions F/O (provenant du département des marches financiers, de l'ALM ou des risques)- Rédiger des notes d'analyse qui participent à l'élaboration des principes comptables du groupe Dexia ;
- Accompagner les équipes internes dans la mise en oeuvre des principes comptables ;
- S'assurer de la correcte application des dispositions normatives relatives à la comptabilité de couverture sous IAS 39 (FVH, CFH, Macro-FVH) et en normes françaises (micro et macro-couverture) ;
- Participer à la revue et validation de la documentation de couverture et des tests d’efficacité en lien avec les équipes ALM, Product Control et comptabilité ;
- Suivre les évolutions normatives sur les instruments financiers et mettre à jour la documentation normative ;
- Accompagner les métiers sur les aspects normatifs dans différents projets relatifs aux instruments financiers (reforme des taux IBOR, etc).
Vous êtes titulaire d'un Bac+5 en finance / comptabilité, et êtes issu(e) d'une école de Commerce ou d'une formation Universitaire.
Vous justifiez d'au moins 3 ans d’expérience dans un cabinet d'audit ou dans une fonction similaire à la direction financière.Vous avez des connaissances dans le traitement comptable des instruments financiers (IFRS 9, IAS 39, IAS 32, normes françaises).Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de gestion des risques financiers et principes de valorisation des instruments dérivés.Vous avez une maîtrise courante de la langue anglaise.Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'adaptation, votre esprit d’équipe, votre capacité d'analyse et de rigueur. Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle.
Le titulaire du poste a pour mission essentielle de réaliser des exercices de validation relatifs au cycle de vie des modèles, impliquant des contacts fréquents avec différentes équipes de développement de modèles et sera amené à présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux.
Missions principales :
Le titulaire du poste aura notamment pour missions de :
Et plus spécifiquement :
Les missions décrites ci-dessus sont non exhaustives, elles peuvent être enrichies pour répondre aux exigences du poste.
Nous recherchons des candidat(e)s diplômé(s) d'école d’ingénieurs ou d'un Bac +5 universitaire équivalent avec une expérience professionnelle dans la construction de modèles quantitatifs marché.
Il est demandé de maîtriser les techniques de modélisation financière, de détenir des compétences quantitatives avérées et d'être informé(e)s de la réglementation bancaire et financière.
La maitrise des langages de programmation C++, R, Python est requise pour le poste.Nous attendons de nos candidat(e)s un esprit critique, un esprit de synthèse, des aptitudes à communiquer à l'écrit à et l'oral
Le français et l'anglais sont les langues utilisées au quotidien.
Au sein de la Direction du « Risk & Validation », dans le Département Validation des modèles credit/ transversaux, vous rejoindrez une équipe composée de 3 internes. Vous interviendrez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. L’objectif de l'alternance consistera essentiellement à la réalisation des exercices de validation transversales notamment l'ICAAP, le VLTM (Very Long Term Model) ou tous les modèles structurants pour Dexia.
L'alternant(e) sera amené à présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux. L'alternant(e) devra :
L'alternant(e) pourra également être amené à :
Date de début souhaité : A partir Septembre 2022 – Contrat de 12 mois
Lieu : La Défense
Au sein de l’équipe Organisation, dont la vocation est d’accélérer la transformation de la banque, l’alternant(e) sera formé(e) aux approches, méthodes et outils et sera encadré(e) pour intervenir progressivement sur des thématiques transverses pour améliorer l’efficacité opérationnelle et favoriser l’agilité de l’organisation.
Vos missions :
Date de début souhaité : A partir Septembre 2022
Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez l'équipe Risque de Marché transversal et vous serez progressivement amené à remplir les missions suivantes :
Au sein de la Direction des Risques de Crédit / Equipe CEC Secteur Public Local en charge de l'analyse et du suivi du risque de contrepartie sur l'ensemble du portefeuille secteur public local (France et International).
Au sein de la Direction Finance & Business Management, l’alternant sera complétement intégré au sein de l’équipe et sera progressivement amené à effectuer les missions suivantes :
C’est un poste très transversal, permettant de découvrir le métier de la banque avec des possibilités d’évolution sur des métiers de la Finance, Audit, Contrôle interne et Risk en fonction du profil du candidat.
Au sein de la Direction Opération & Systèmes d'Information, vous travaillerez avec l'équipe Project Portfolio Office.
En tant que PPO Junior, vos tâches seront les suivantes :
Au sein de la Direction des Risques/Financements de Projets et Corporates en charge de l’analyse et du suivi des risques financements de projets et corporates du groupe, vous participerez au suivi et à l'analyse du risque de crédit d'opérations de financements de projets et de financements corporate, dans les secteurs Infrastructure (PPP, transport...), Energie (renouvelable notamment) et Environnement, tant en France qu’à l’international. L’alternant sera progressivement en charge :
Date de début souhaité : Septembre 2022
Sous la responsabilité de la directrice de la Communication et des relations aux investisseurs, l’attaché.e de communication et de relations investisseurs a pour mission de définir, coordonner et mettre en œuvre les actions de communication du groupe afin de :
Communication externe, financière et réglementée
Placé(e) sous la responsabilité du HR Business Partner et en collaboration étroite avec l’ensemble de l’équipe, vous occuperez un poste opérationnel vous permettant de rapidement monter en compétences.
Missions :
Date de début du contrat : Septembre 2022
Durée : 12 mois
Au sein de la direction Data & Regulatory Expertise, et sous la responsabilité d’un responsable d’équipe, l’alternant(e) sera complétement intégré(e) au sein de l’équipe et sera progressivement amené(e) à prendre en charge la production et du suivi d’indicateurs réglementaires et de leur reporting aux différentes instances externes et internes de la banque et à améliorer les pratiques des reportings réglementaires selon différents axes de data quality.
Within the Risk Department, you will work in the RMQD (Risk Models, Quantification and Defaults) team. The RMQD team is responsible for the development and use of all quantitative credit risk models, both at counterparty and portfolio level.
The development is based onadvanced statistical and mathematical modelling. The models are used by the RMQD team itself for key regulatory and strategic exercises, ranging from quarterly IFRS9 expected credit loss calculations, projections of the key risk measures in the financial plan, stress testing and the integrated ICAAP file of the bank.
More specifically, the projects cover:
All the above mentioned models and tools are built and maintained within RMQD inside the Matlab environment, while the datatreatment is mainly based on SQL.
You hold a University degree with a quantitative and/or financial background (business engineer, civil engineer, physicist, mathematician,etc.).
You have at least 4 years of experience in risk quantification and/or Credit risk in a bank or financial institution, or have an equivalentworking experience, such as a PhD in your domain.
Languages : English, French, Ducth
You have a good knowledge on statistics/mathematics, as well as in financial products and markets, or are willing to invest in the latter.
You are comfortable with programming/model development in Maltab/R and SQL.
You are able to push the team forward and contribute to the team dynamics, while at the same time being able to work on an individualbasis.
You are able to focus on finding effective solutions that are applicable for Dexia’s business, in a changing economic and regulatory environment.
Rattaché.e au Responsable du Pôle Transversal Risk Management, le/la Credit Risk Manager aura pour mission principale de participer à la coordination et la production des rapports et reportings transversaux internes et externes de la filiale (Quarterly Risk Report, Rapports annuel et semestriel, Pilier 3…). Il/elle sera également en charge de participer au process de coordination des sujets réglementaires impliquant la filiale. Le/la titulaire du poste peut être aussi amené.e à contribuer aux autres travaux du Risk Management Transversal.Missions essentielles :
Le/la titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes en fonction de son niveau de séniorité :(i) Reportings- Il/elle est responsable de l’élaboration des rapports et reportings transversaux (Rapport semestriel, annuel, Pillier III, reporting risques trimestriel …) en coopération avec les autres membres de l’équipe. Il sera en outre force de proposition en cas de besoin d‘évolution et de refonte de ces reportings ou de mise en place de nouveaux. (ii) Policies et Guidelines - Il/elle rédige et/ou met à jour des policies pour risque de crédit ou des guidelines en s’appuyant sur l’expertise des autres pôles de la Direction des risques le cas échéant. (iii) Coordination réglementaire En coopération avec les autres membres de l’équipe :- Il /elle assiste au comité de veille réglementaire et participe à l’identificationdes évolutions réglementaires impactant la filière dans le contexte spécifique de DexiaIl/elle identifie / recense les sujets techniques à détailler ou les demandes d’étude approfondies nécessaires à la filière à remonter en comité sponsor.- Pour chaque sujet d’évolution réglementaire, il/elle identifie les différents départements impactés au sein de la filière et s’assure d’une bonne communication de ces sujets auprès
Nous recherchons des candidat.es diplômé.es d'un BAC +5 en finance d’une université, d’une école de commerce ou d’ingénieur, avec une expérience de 5 ans minimum de préférence dans un département des risques ou en relation avec des sujets de reporting financier ou en tant qu’auditeur financier.
Des connaissances financières et comptables sont requises pour le poste. L'utilisation des bases de données Access et Business Object est courante, leur maîtrise est alors indispensable.
La connaissance de la réglementation bancaire est souhaitable. Un bon niveau d’anglais écrit et parlé est attendu.
Des connaissances en VBA et / ou SQL seraient un plus.
Les qualités attendues sont : autonomie, rigueur, fiabilité, esprit de synthèse , esprit d’équipe, capacité d’initiative et force de proposition.
Le titulaire du poste assure tout ou partie des missions suivantes :
• Analyser la cartographie des contributeurs de données de marché ; contrôler la qualité, l’exhaustivité et la cohérence des données de marché collectées ; s’assurer de leur utilisation uniforme au sein du groupe ;
• Définir les méthodologies de construction de données de marché complexes et assurer le suivi de la validation méthodologique et opérationnelle de l’ensemble des données de marché par le département en charge de la validation ;
• Gérer les modèles de pricing des instruments financiers et assurer leur validation par le département en charge de la validation ; contrôler la qualité et analyser les variations des valorisations des instruments financiers ; réaliser une veille technologique sur les techniques de pricing ; comparer périodiquement les prix externes aux prix calculés en interne ; analyser les transactions conclues à des prix atypiques en liaison avec le Front Office ;
• En liaison avec l’équipe de surveillance des risques de marché, contrôler la qualité des méthodologies de calcul d’indicateurs de risques des différents portefeuilles du groupe ;
• Analyser la liquidité du portefeuille de produits de crédit justifiant l’utilisation d’une valorisation mark-to-model ; développer une expertise sur les marchés de crédit ;produire et maintenir la documentation des modèles de valorisation ;
• Evaluer périodiquement les éventuelles corrections de valeur supplémentaires dans le cadre réglementaire de la « Prudent Valuation »
• En liaison avec la filière Finance et les commissaires aux comptes, mettre à jour les méthodologies de valorisation en conformité avec les exigences des standards comptables ;
• Produire et analyser les valorisations des instruments financiers dans le calendrier de l’arrêté comptable ; produire les notes de cadrage des éléments de bilan impactés par les mouvements des paramètres de marché ;
• Participer aux projets informatiques dont l’objectif est l’amélioration de la valorisation des portefeuilles de Dexia.
Nous recherchons des candidat.es issu.es d'école d’ingénieurs avec une spécialisation en finance ou Bac +5 universitaire en mathématiques financières et finance. Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans en environnement de marché financier est requise.
Une bonne connaissance des produits financiers dans leur ensemble, notamment des titres, dérivés de crédit et swaps est demandée. La maîtrise des méthodes de valorisation et de comptabilisation de ces produits est essentielle.
L'anglais et le français sont les langues utilisées au quotidien.
Vous êtes doté(e) d'un esprit d'équipe, vous êtes à l'aise en communication et adaptable.
Dans le cadre du suivi du contrat d’externalisation à dimension internationale, notre structure à taille humaine recherche un/une senior manager operations H/F.
Rattaché(e) au responsable des opérations, il/elle sera l’interface entre les métiers DCL et les différents prestataires. En charge de la gestion opérationnelle et du suivi des contrats externalisés, il ou elle :
- Participe et s'engage dans le maintien et l’évolution des contrats (SLAs et KPIs), des prestations critiques et importantes (PCI), des CDS
- Assure le suivi des dispositifs de gouvernance en place
- Assure l’exécution des contrôles de niveau 1 (KPI, campagnes de contrôle permanent, risques, etc)
- Négocie l’aspect opérationnel et contractuel avec les prestataires le cas échéant
- Repère les anomalies et dysfonctionnements, les remonte au responsable opérations, demande des plans d’action et contribue à leur résolution selon la nature des contrats
- Prend en charge la mise à jour des procédures et modes opératoires du service
- Participe à l’organisation, aux projets transversaux et à l’optimisation des processus opérationnels (crédit, marchés, référentiels)
- Est force de proposition dans le cadre de l’amélioration continue
Nous recherchons des candidats de formation BAC+4/5 en finance/gestion avec une expérience de 7 ans dans le secteur de la banque, avec une expérience significative dans les domaines des marchés et des crédits, avec à l’idéal une connaissance sur la gestion de projets.
La maîtrise de l'anglais (oral, écrit) avec une capacité rédactionnelle est indispensable pour ce poste ainsi que la maîtrise d'Excel et de Powerpoint.
Nous recherchons des candidats avec une forte capacité d’analyse et d’adaptation, avec une aisance relationnelle et rédactionnelle, une très bonne communication et de présentation, ainsi qu’un esprit d’équipe porté vers la collaboration.
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable du pôle Développement RH et en collaboration étroite avec l’ensemble de l’équipe, le titulaire du poste aura notamment la charge des missions suivantes :
Participer à l’ensemble de l’activité recrutement des alternants, stagiaires et VIE.
Participer aux projets RH.
Recrutement
Projets RH
Au sein de la Direction du « Risk Models, Quantification & Defauts », les missions suivantes vous seront confiées :
Sous la responsabilité du RSSI, le/la Chargé(e) de mission SSI participe à la coordination générale de la sécurité de l’informationet de la gestionde la continuité d’activité du groupe Dexia. Il/elle participe au pilotage des actions à entreprendre pour atteindre les objectifs de la politique de sécurité et de continuité et effectue un suivi de la mise en œuvre de cette politique et des directives associées.
Le/la titulaire du poste prend en charge et/ou contribue aux missions suivantes :
Dans le cadre de la mise en place d'architecture IT distribuée multifournisseurs de services et suivi technologique des contrats d’externalisation, notre structure à taille humaine recherche un service manager IT.
Dans ce cadre, vous suivez les évolutions technologiques des services fournis par des outsourceurs multiples, vérifiez les niveaux de service (SLA) et leur performance (KPI) définis dans le volet " IT " contrat de services dont vous avez la responsabilité. Vous serez en charge de la gestion opérationnelleet du suivi des contrats de services.
Le/la titulaire du poste coordonne la mise à jour du plan financier à long-terme (VLTM) à destination du CODIR, du Conseil d’Administration, et des stakeholders externes (Etats, régulateurs…) afin de permettre le suivi de l’exécution du plan de résolution ordonnée du Groupe. Il/elle réalise des études visant à évaluer l’impact des projets stratégiques sur les principales composantes de cette trajectoire financière (taille de bilan, besoin de liquidité, MNI, risques résiduels, respect des contraintes réglementaires…).
Missions essentielles :
Sur l’ensemble du périmètre Dexia (filiales et succursales incluses), directement ou, le cas échéant, en collaboration avec des représentants au sein des filiales et succursales, le titulaire du poste assure les missions suivantes :
Le/la titulaire du poste identifie les risques structurels du bilan (notamment taux, change et liquidité) et analyse les indicateurs de risques y afférant, détermine, propose, formalise et met en œuvre les stratégies de couverture dans le cadre de la politique édictée par le Comité ALM (ALCo).
Sur l’ensemble du périmètre Dexia (filiales et succursales incluses), directement ou, le cas échéant, en collaboration avec des représentants au sein des filiales et succursales, le/la titulaire du poste assure les missions suivantes :
Nous recherchons des candidat(e)s ayant une expérience confirmée en gestion actif/passif d'une banque et détenant une très bonne connaissance des instruments financiers.
La maîtrise des outils informatiques (Excel, Access, Business Object, VBA…etc.) ainsi que des langues françaises et anglaises sont requises.
Nous attendons des candidat(e)s qu'ils aient un sens de la rigueur, de l'organisation et du travail en équipe ainsi qu'un esprit d’analyse et de synthèse.
Au sein de la Direction Project Portfolio Management, et sous la responsabilité du PPOM, le(la) Directeur(trice) de Projets Risques de Crédit est en charge de la gestion et la coordination des projets complexes (réglementaires, stratégiques, légaux)de son périmètre. Il (elle) aura pour missions essentielles :
Toujours dans une démarche d’optimisation et d’efficacité, le (la) Directeur (trice) de Projets Risques de Crédit assurera les responsabilités suivantes :
Nous recherchons des candidat(e)s diplômé(e)s d'un Bac+4/5 (Université, Ecole de commerce ou Ecole d’ingénieur) avec une solide expérience opérationnelle (10 ans au minimum) dans un poste similaire, acquise en milieu bancaire ou en cabinet de conseil, idéalement dans les BFI.
La maîtrise de l’anglais est nécessaire pour la lecture / compréhension et interprétation des textes et documents.
Autonomie, rigueur, fiabilité, diplomates, capacité d’initiative, respectueux des délais, et force de proposition sont les qualités attendues pour mener à bien les missions proposées.
Among the main responsibilities of RMQD are:
- Developing, backtesting and stresstesting of quantitative credit risk models (e.g. probability of default), in the context of IFRS 9 provisioning and for internal risk assessment, for all asset classes in the Dexia portfolio.
- The annual production of the internal capital assessment (ICAAP) covering all risk types. Full production of the credit risk assessment via portfolio risk models. Transversal responsibility with other teams to collect input for other risk types (market risk, operational risk, climate risk, …) and to integrate all risks in the final overall risk assessment.
- Developing and backtesting of models translating forward looking macro-economic scenarios into credit risk impacts.
- Strategic planning and capital projection under different scenarios for the full Dexia portfolio, taking into account economic and regulatory constraints, and considering specific risks at portfolio level such as correlation and concentration risk.
The position involves state-of-the-art modelling and data science for active risk management. This is a perfect first experience in quantitative risk management, in a multicultural environment within a highly motivated team.
University degree with a strong quantitative orientation (mathematics, commercial engineering, physics, statistics, data science).
Strong programming skills are required.
Profound knowledge of English and French are required. Experience in Financial Mathematics, Risk & Financial Engineering is a plus but not a requirement.